前言

本书内容框架

本书分为基础篇和高级篇两大部分。

基础篇部分采用了Q&A的写作方式，目的是想让刚刚接触MATLAB的读者能快速有效地了解MATLAB。基础篇内容来源多样，既有来自于MATLAB的官方帮助文档，也有我个人的一些总结，还有若干来自MATLAB技术论坛（http：//www.matlabsky.com）的讨论问题。

高级篇部分介绍了MATLAB结合具体量化投资的相关案例，涉及的内容有基于MATLAB的优化问题、MATLAB与Excel和数据库的数据交互、K线图及常用技术指标的MATLAB实现、基于MATLAB的行情软件、基于MATLAB的风险管理、期权定价模型的MATLAB实现、基于MATLAB的支持向量机在量化投资中的应用、MATLAB与其他金融平台终端的通信、基于MATLAB的交易品种选择和相关性分析、基于MATLAB的国内期货证券交易解决方案和基于MATLAB的回测系统构建，高级篇部分可以帮助读者通过具体量化投资案例掌握MATLAB的相关应用。

本书既有复杂的模型（支持向量机相关模型）介绍，也有简单的模型（品种简单波动性模型）介绍，无论模型复杂与否，我想说的是量化投资本身更像一门艺术，并不是复杂的模型才是“好”模型，简单的模型就是“差”模型，所有的回测仅仅是检测模型的历史表现，所有的模型亦有其生命周期和适用条件，终极意义上的模型检验只能是“实战”。

使用MATLAB可以更加精细、自由地测试交易模型。作为一个投资工具，MATLAB的目的是帮助投资者快速构建模型进行测试来检查某一模型的历史表现，工具本身并不能帮我们赚钱，量化投资的核心还是策略模型背后的交易逻辑。

阅读本书时，我建议读者按照“先通读章节内容，后调试程序，再精读章节内容”的顺序进行学习，本书程序建议在MATLAB R2012a及以上版本的环境运行。本书的章节之间没有特别的顺序要求，读者可以选择任何感兴趣的章节开始阅读。如果您是一名MATLAB和量化投资的初学者，建议按照章节顺序通读全书。

面向读者对象

● 经济金融机构的研究人员和从业人员

● 进行量化投资的交易员

● 统计背景的科研工作者

● 高等院校理工科、经济金融学科等相关专业的本科生、研究生以及教师

勘误和交流

由于笔者的水平有限，书中难免会出现一些错误或不严谨的地方，恳请读者批评指正。本书在MATLAB技术论坛的“MATLAB读书频道”有专门的交流版块（http：//www.matlabsky.com/forum-112-1.html），方便笔者与读者进行沟通。如果您在阅读过程中有任何疑问，可以在上述书籍交流版块发帖留言，笔者会尽力为您提供最满意的解答。本书的全部源代码和测试数据也可以在上述的书籍交流版块进行下载。本书为黑白印刷，对于书中的测试和展示图片，读者可以运行源代码得到彩色图片进行查看。

如果您有什么宝贵意见，欢迎发邮件给笔者进行交流，期待能得到您真挚的反馈。

笔者邮箱：farutoliyang＠foxmail.com，笔者微博：http：//weibo.com/faruto。

致谢

本书得到了笔者的朋友和同事的帮助，借本书出版之际，一并向他们表示真诚的感谢。

感谢丁鹏博士邀请我撰写此书，感谢博文视点李冰、高洪霞、师纬凤和黄爱萍等编辑的支持和合作。

感谢我之前的量化团队成员：张冰博士、钱文博士、陈星、宋腾，以此纪念那段量化岁月。

感谢MATLAB技术论坛的兄弟们：詹福宇（dynamic）博士、王小川（yaksa）博士、郁磊（yangzijiang）、吴鹏（rocwoods）、谢中华（xiezhh）和史峰（matsuper），怀念自2008年开始一起走过的MATLAB岁月。

感谢张宇霖（MATLAB技术论坛ID：章鱼鳞）、伍侃（MATLAB技术论坛ID：wukan）和连祥斌（MATLAB技术论坛ID：lianzhang），该书部分章节段落由我邀请他们撰写，最后修改完善而成，在此对他们的相关工作表示感谢。

感谢我的家人尤其是我的妻子吕哲伦女士，感谢她对我工作上的支持和生活上的照顾！

谨以此书献给我最爱的家人、众多MATLAB语言爱好者和中国的宽客们！

李 洋

2014年11月于北京