1.3 模型管理
精算模型是公司进行精算相关评估的重要工具，模型的正确性直接关系到评估结果的准确性。公司非常有必要建立一整套系统和严格的模型管理制度，并据此开展模型的日常维护工作。模型管理制度本身也应根据工作需要及时更新。
模型管理制度的必要性主要体现在以下几个方面：
①制定模型维护的规则，对添加新产品、代码修改的流程提供参考和规则；
②建立模型管理权限，规定模型的使用和修改权限，为建立专业的模型开发和管理团队打下基础；
③保持模型修改和方法的一致性，模型的修改方案经认可和批准后才得以实施，以确保模型的修改与公司评估方法之间的一致性；
④保持产品之间的一致性，严格执行模型管理制度将使代码修改规范化，去除修改者不必要的随意性和个性化；
⑤提高模型使用者界面的友好性，严格执行模型管理制度将有助于保持模型代码书写及模型表格框架设置规则，提高代码和表格的可读性；
⑥有助于模型的可交接性，当发生人员变动时方便模型工作交接，从而降低人员变动对公司日常工作的影响。
模型管理可以分为管理架构、流程、内控与文档管理。对于模型内容和文档管理，模型管理工作人员必须养成良好的文档撰写习惯，以便于更好的知识传承。关于模型管理架构，公司最好能成立单独的模型管理处室，负责模型维护和发布等工作。至于模型是由模型管理处室负责集中开发，还是由各处室分散开发后交由模型管理处室负责合并管理，公司可以结合自身情况综合考虑。在表1.3.1中，分析比较了模型集中开发和分散开发的优缺点。
表1.3.1 模型管理人员分布优缺点分析
续 表
公司模型管理方案一般建议如下：
①在解决好模型开发人员稳定性的前提下，模型集中开发是相对理想的选择；
②设置模型守门员（gate keeper）职位，用于判断和决定模型修改和优化的方案，维持高品质的模型；
③考虑对模型管理人员的技术性和专业性要求较高，可以通过建立轮岗制度（如以两年为一个周期），在提升模型管理人员技术能力的同时，对长期专职从事模型工作的人员给予专业职级发展的空间支持。
通常，精算模型管理制度主要由以下5个部分组成：
①模型管理权限制度；
②模型代码修改制度；
③模型表格修改制度；
④新产品建模的制度；
⑤模型版本管理制度。
下面我们详细介绍精算模型管理制度。
1.3.1 模型管理权限制度
模型管理权限主要指精算模型的修改权限和使用权限。一方面，精算模型可能会根据公司内部精算工作的需要、外部法律法规的变化等做必要的修改；另一方面，精算模型可能会被多人使用。为确保模型不会因随意或者无意改动而影响正常使用，需要对模型的修改及使用权限做必要的设置，并配备专人对模型进行维护。
对于一个中小型寿险公司，精算模型团队主要角色包括模型管理员、模型开发者、模型复核者和模型使用者。团队人员各司其职，进行模型的维护工作。对于大型保险公司，各主要团队可能需要拓展成管理处室。
（1）模型管理员负责统筹模型维护工作，承担模型守门员角色，主要工作包括：
①批复模型是否修改、如何修改；
②当模型必须修改时，安排人员开展相关工作；
③模型修改结束后，另外安排人员进行审阅和测试；
④模型测试通过后，对模型进行发布及版本管理。
（2）模型开发者负责执行模型修改工作，主要工作包括：
①根据实际情况提出模型修改需求，交由模型管理员批复；
②模型修改需求批复后提交模型修改方案，并再次提交模型管理员批复；
③修改方案批复通过后，对模型进行相应的修改。
（3）模型复核者负责审阅模型修改是否正确，主要工作包括：
①从模型管理员处取得模型修改需求和修改方案；
②根据修改方案对修改后的模型进行审阅，检查修改的部分是否满足需求，是否符合修改方案；
③如果模型修改符合要求，则对模型进行测试；如不符合要求，则指出不足之处，由模型开发者再次修改模型，修改完后再次审阅。
模型使用者可以使用精算模型进行精算评估工作，但仅具有使用权限。如在使用过程中发现模型的问题或者错误，需要将问题提交模型管理员，由模型管理员统一安排模型修改工作。
1.3.2 模型代码修改制度
明确精算模型团队架构和分工后，模型代码修改的流程化和制度化对模型维护工作十分必要，模型代码修改需要按照一定的步骤和规定进行。以下是模型代码修改流程（见图1.3.1）及其说明：
图1.3.1 模型代码修改流程示意
（1）提出模型代码修改的需求，这些需求通常来自于两部分：一是精算评估过程中发现的问题或者可以改进的地方；二是外部法律法规发生变化导致的精算评估方法变更或新要求。
（2）模型代码修改需求产生后，需提请精算模型团队确认代码是否需要修改。原则上，如果新需求可以通过修改设置或者表格来完成，则维持目前的模型代码；如果只能通过修改模型代码来完成，则需要明确代码修改的原因并提交至模型管理员审批。
（3）只有在代码修改需求审批通过以后才能进行后续工作，否则需要重新阐述修改原因并再次进行审批。
（4）修改需求审批通过后，由模型开发者制定模型修改方案，并提交给模型管理员进行审批。
（5）如果模型代码修改方案审批未获通过，则需要重新制定方案并提交审批，审批通过后才能进行模型代码的修改。
（6）模型代码的任何修改，都应有完整详细的记录，公司可以设计符合内部习惯的记录模板进行归档。
（7）模型代码修改完成后，需要由另外一名精算模型团队成员进行独立审阅。审阅依据为模型管理员提供的经审批的修改需求和方案。审阅内容包括：模型代码修改是否满足需求、模型代码修改是否符合方案、模型代码计算逻辑是否正确、模型代码编写格式是否统一、模型代码修改记录是否准确完整等。
（8）独立审阅结束后，需要对修改后的模型进行测试，主要测试模型修改对结果的影响、是否影响到其他产品等。
（9）如果在审阅和测试过程中发现模型代码修改存在问题，则需要让模型开发者重新修改，直至修改正确。
（10）模型代码修改完成并经审阅、测试通过后，可以发布新模型，并将上一版模型和修改记录存档。
1.3.3 模型表格修改制度
精算模型表格的修改制度相对简单，但也必须严格按照一定的流程进行，避免发生改错目标数值和失误修改其他表格的情况，通常包括提出需求、修改表格和复核检查3个步骤。
1.3.4 新产品建模制度
新产品建模制度是模型管理制度中的重要组成部分。图1.3.2所示为新产品建模的简化示意。
图1.3.2 新产品建模流程示意
对于采用参数化建模的精算模型，新产品建模通常仅需要填写相关表格即可完成，如该产品责任比较复杂则需要修改代码。下面，我们对新产品建模的流程做进一步说明：
①根据新产品类型和特征，判断是否需要进行代码修改，如果现有产品类别和模型代码不能兼容，则需要修改模型代码，并将其列入复杂产品开发，否则列入简单产品开发。
②新产品建模时，往往需要添加该产品的保险责任，可能需要对模型代码进行修改，模型代码修改可以遵循前面章节介绍的模型代码修改的相关制度进行。
③新产品建模时，需要对参数表和假设表添加新产品相应的行或者列，模型表格修改可以遵循模型表格修改的相关制度进行。
④模型代码和表格修改完成后，应对模型进行测试。测试包括两个部分：一是对新产品的测试，二是对已建模产品的测试。新产品测试的主要工作是核对新产品在精算模型中的法定准备金因子、现金价值因子是否符合报备文件要求，检查新产品在精算模型中的现金流计算逻辑是否符合定价时利润测试的要求或者公司其他的规定及要求，检查偿二代（见第10.1节的内容）准备金和会计准备金是否准确等。已建模产品测试的主要工作是测试新产品建模后对原来已建模产品是否有影响。
⑤测试通过后，发布新版本模型并用于精算评估；如果测试没有通过，则需要重新修改模型，直至测试通过为止。
1.3.5 模型版本管理制度
模型版本管理亦非常重要。查看过去的精算评估结果可以有两种方式，导出过去模型的运行结果，或者运行以往的模型追溯结果。
首先，公司需要设定模型版本保留时间，比如对于过去12个月的模型需要保留模型和结果，对于评估时间超过36个月的模型只需要保留模型等。
其次，需要对每个版本的模型进行统一命名，比如以8位的年月日加上某些特殊含义缩写来进行命名；以统一文档的方式记录每个版本模型修改的日期、修改人员、修改原因和修改内容等。
最后，模型版本管理不仅体现在模型本身，为方便以后追溯评估结果，还可以在导出模型数据后，在工作底稿中记录模型版本号。