2.4 模型实施

在精算模型实施时，我们建议参照IT模型开发理念，采用平台化、参数化的方法，将模型要素进行分类，开展业务逻辑的代码实施，采用用户熟悉的界面，建立风格统一的精算模型。图2.4.1展示精算模型在不同层次上的实施内容，将精算模型实施分为模型要素层、业务逻辑层与用户界面层。模型要素将包括保单数据、产品特征与模型假设。业务逻辑主要探讨基于模型要素的参数化代码开发与精算分析功能实现。用户界面主要解决精算模型使用者在日常工作中的使用便利性。

在模型要素层，建议提取这些模型要素的公共特征，形成各项数据字段的分类，如产品分为账户型与非账户型、保单是否参与分红、发病率假设的分类方法等。保单数据、产品特征、假设参数等精算模型主要要素在归类后，要进行各类数据字段的特征表格化，为下一步在代码中的实施做好基础工作。

图2.4.1 精算模型的实施

在业务逻辑层，将通过代码描述模型要素的处理过程，集中读取参数赋值，同时根据功能的共同点，规划保单生存函数、现金流、负债评估、偿付能力等计算流程，形成精算功能的共性底层代码，并对差异化的评估结果设立不同的变量，建立保险产品的利润表及资产负债表。

在用户界面层，主要涉及各类财务精算分析所需要的报告模板，规范并优化各类输出结果，对接保单数据库和财务系统各类表格，提升财务精算分析的效率以及一致性。

在整个精算模型实施过程中，建议坚持秉承模型要素参数化、功能开发平台化的理念开发精算模型，其精髓说明如下。

1．模型要素参数化

模型要素参数化贯穿了保险产品形态、模型假设和模型运行3个方面（见图2.4.2）。我们建议最大程度地提炼出不同产品之间在公司产品保险利益特征、评估及预测的方法和假设的共性，以此为标准对产品进行分类，对每类产品建立一个通用的模型。对属于同一分类中的产品在保险利益、评估方法和假设等方面存在的差异进行参数化，并将这些参数存储在合适的表格中，模型代码在运行过程中可以自动根据从表格中读取的这些参数进行不同的运算。

图2.4.2 精算模型的参数化

2．功能开发平台化

在模型要素参数化的基础上，分析各项财务精算评估功能的实现方式，建立一套通用的底层核心计算逻辑，将核心的公共计算变量最大范围共享于各项功能实现过程中，对各个功能个性化的特点单独设立变量，实现“一个模型、多项功能”。

参数化、平台化的精算模型相比于普通精算模型，其特点主要包括以下4个方面：

（1）新产品建模快速高效。参数化模型通过最大程度地提炼产品特征之间的共性，达到通过少量通用产品模型对各种具体产品进行建模的目的，因此，在新产品建模时，只要选定合适的通用产品模型，进而在相应表格中对该产品进行相应设置即可。新产品建模过程中一般无需对底层代码进行任何修改。

（2）每个产品的具体方法与假设清晰。各个产品的特性均在表格中进行设置，因此，需要了解其特性时，只需查阅相应表格，而不需挖掘晦涩的模型代码。

（3）模型功能扩展便利。参数化模型提炼出少数通用产品模型，将来若需开发新功能，可将开发精力集中于这些通用模型，从而方便地实现批量产品的新功能扩展。

（4）模型运行效率提高。模型只需对少数通用模型进行代码编译，而不必对逐个具体产品进行编译，为模型运行节省了大量编译时间。

在本书后续介绍精算模型开发的章节中，我们将从模型要素的产品特征（第3章）和模型假设（第4章）入手，结合模型功能建立模型代码（第5章），规范精算模型的输入（保单数据）和输出（财务精算报告）（第6章），阐述完整的精算模型开发方法。