2.3 模型架构

在“一个模型、多项功能”的设计理念下，为了满足销售渠道、财务、精算、投资等方面的多重管理需要，公司必须在负债分析、资产分析以资产负债联动分析等方面进行整体规划，并在公司层面上建立统一的模型架构。图2.3.1展示了这种多维度模型架构的一种实现方式。其中，虚线框内为精算负债模型需要完成的工作。从保险公司内部管理角度来看，随着偿二代的正式实施，未来的精算负债模型和资产模型必须联动起来，以满足日益复杂的风险管理需求，如资本规划和压力测试等。

本书所提及的寿险精算模型主要指精算负债模型。从精算模型使用与维护人员的角度来看，典型的精算负债模型包括保单数据、产品特征、模型假设表、模型代码、报告模板等5个部分（见图2.3.2）。

图2.3.1 公司整体层面的模型架构

图2.3.2 精算模型构成

1．保单数据部分

保单数据部分为模型输入相关事项及要素，包括IT原始保单数据文件、精算模型的模型点生成程序、各类评估模型点等内容。此部分事项的目标为将原始的保单数据通过一定规则转换成精算模型可以使用的模型点，包括有效业务/新业务、逐单/分组等多种类型的模型点结果。

2．产品特征部分

产品特征部分为保险产品特征在模型中的设定，主要为保险责任的各种参数表、保费表、定价附加费用率表、现金价值表、现金价值附加费用率表等内容。

3．模型假设表部分

模型假设为实现各种评估功能的重要组成部分，包括经济假设和非经济假设。经济假设表有投资收益率、通货膨胀率、各种贴现率等。非经济假设表包括退保率、各种发生率、费用率等。模型业务假设表包括新业务规模与结构等。我们将从便于用户使用的角度来设计假设维度和种类，通过表格来管理不同产品的假设要求，同时在保持各个评估假设一致性的基础上，确保不同评估目的可以使用不同的假设运行模型。

4．模型代码部分

实现模型功能和评估方法的各类计算代码，包括产品责任与特征相关代码、法定准备金和会计准备金计算相关代码、保单生存分析与现金流预测相关代码、内含价值相关代码、产品盈利能力、准备金变动分析与利源分析相关代码、内含价值变动分析相关代码等内容。

5．报告模板部分

报告模板部分为模型输出事项及相关要素，是指模型输入经过核心模型运行后呈现给精算分析人员的报告结果，包括产品管理方面的盈利能力/利润指标报告、准备金方面的法定及会计准备金报告、利源分析报告、价值管理方面的新业务价值、内含价值及其变动分析等内容。模型输出结果在不影响模型效率的前提下，变量的输出尽可能为各类精算管理分析提供便利。同时，结果报告的输出维度尽可能保持灵活性，如分渠道、分产品大类等维度，同时为潜在的其他分析维度提供分析接口。