第六章　建立一套完善的交易系统

所有投资者来到这个市场都有着同一个梦想，都希望能在这个市场里收获财富，但90%以上的人最终都是亏损出局，这个市场是个零和游戏，你亏的钱是被别人赚走了，你赚的钱是别人亏损的，要么你亏钱出局，要么别人惨败离场，现实就是这么残酷，这个市场不会同情弱者，更不会有慈悲之心。如果你没有做好万全的准备，没有对自己进行强化武装就盲目地进入这个市场，就会成为“鳄鱼桌上的一道鲜美的午餐”。想要在这个市场生存下来，就必须有属于自己的一套交易系统，不要去相信所谓的专家、分析师，他们可以带你一时，但不能带你一辈子，只有靠自己才能长久地生存。

俗话说：“无规矩不成方圆，”在投资市场也一样，许多投资者亏损的主要原因是没有一套自己的交易系统，下单没有规矩，经常凭感觉，这样交易就变得盲目、随心、随性。没有目的性的下单，甚至为了下单而下单，然后不断地止损，大部分人的亏损往往是因为没有做好全盘的操作计划，这部分亏损实际上是完全没有必要的，是完全可以避免的亏损。

无论是在股票市场、期货市场还是高杠杆的外汇市场，都应该建立良好的操作习惯，明白自己什么时候该入场、什么时候该离场，无论你对行情有多少把握、有多大的信心，万万不要有死杠的念头，很多人被套了就喜欢死杠，总认为大不了被套几周，行情还会回来的，然后发现是单边大行情，造成本金大面积亏损之后才肯狠心砍仓，甚至爆仓。特别是期货和外汇都带有高杠杆，一旦方向做错，风险是非常高的，很容易爆仓。部分投资者只注重高杠杆带来的超高回报率，却无视高杠杆的风险，这是非常危险的。之前笔者的一位女性朋友手里拿着10多元（相当于45美元以上）的白银多单，后来又在26～29美元补仓，想拉低均线等30多美元再抛，但最后当白银跌破26美元的时候我让她止损，她没有听，最后白银跌到14美元，她后悔了，我问她为什么不抛，她说以前在26～37美元有大振荡，以为行情总会回来的，没想到会跌这么多。这就是现实的残酷，没有止损的概念，最后造成大面积亏损。

这个市场的钱不是随随便便就能赚到的。事实上，风险和收益是完全不成比例的，不然就不会90%以上的人是亏损的。当你有100万元，亏50万元，相当于亏50%，但你要想从50万元赚到100万元，你要赚100%才行，所以这个市场亏损很容易，但想赚钱却是非常难的。一旦踏进了这个市场，或许就是一条没有回头的路，你只能进前，要么遍体鳞伤，要么前途光明。但最后走向光明的概率不到万分之一，甚至十万分之一。所以你在决定进入这个市场之前，必须要武装自己、提升自己，建立一套行之有效的交易系统，然后按交易系统的指令去操作，而不是用心去操作，这个市场最不缺的就是信心了，信心在这个市场里一文不值，耐心才是我们所需要的品质。

一套完整的交易系统最主要的就是解决以下几点：

（1）划分趋势。首先要学会如何去划分趋势，判断趋势的转折。趋势无非有两种：单边（上涨下跌）、盘整。分清趋势后再考虑操作。

（2）考虑止损。分清趋势后，在考虑入场之前，必须先想好如果行情没有按你的预期发展，什么位置止损，自己能接受多少的损失，然后再去执行。

（3）考虑入场。想明白了止损，再去考虑入场的时机如何选择、什么时候入场是最安全的，当你第一单入场开始获利后，就要考虑要不要加仓、什么时候加仓最安全。

（4）考虑离场。当你的头寸已经获利颇丰后，就要考虑什么时候获利了结，保证利润的最大化。

如果你解决了以上几点，那么恭喜你，你已经拥有一套适合自己的交易系统。投资市场是一个不断变化的市场，没有任何一个理论、任何一个指标可以解决所有问题，每个理论或指标都有优缺点，如何去扬长避短，取其精华、去其糟粕是投资者要做的事，这也是这个系统会融入江恩理论、波浪理论、均线理论等的原因。

当然，每个人对市场的解读不同，投资理念不同，知识面不同，人的认知和操作也会不同，术业有专攻，并非笔者所介绍的江恩、波浪理论就是最好的，每个人的心里都有一把尺子，只要能找到适合自己的理论来建立交易系统，并能成功应用就可以了。谁也不能保证他的交易系统一定正确，但一定要找到适合自己的方法，建立一套属于自己、适合自己的交易系统，然后按交易系统的指令去执行，并且不断完善、融会贯通，使它更有效率、更有攻击性，并坚持自己的原则，相信定会有所成就。

在建立交易系统时，你首先要想好用什么理论来建立，然后在实践过程中去发现交易系统存在的缺点，再想办法去弥补缺点。建立一个交易系统就好比建大厦的地基，地基的好坏决定了大厦能盖多高，这个过程充满了艰辛和泪水，但也是每一个投资者必须要经历的道路。只要熬过去了，你就会走向光明。

一套完整的交易系统本身就是一项复杂的工程，并没有想象的那么简单，在分析和研究行情的时候要尽可能地多研究，哪怕把简单的东西复杂化了也是对的，因为这有助于更清楚地了解市场的内在和本质，在经过反复的实践之后慢慢地你就会形成一套交易模式，当这套交易系统逐渐成熟之后，落实到实践中就可以把操作简单化了。因为一旦你看清楚趋势的方向，操作就会变得简单。上涨趋势多为主、空为辅，下跌趋势空为主、多为辅，盘整行情区间操作，何其简单明了。分析复杂化，操作简单化。其实复杂和简单是要看不同的事物，古人说“大道至简”，说的就是如此道理。

在交易系统建立的过程中，建议先用到日线级别上进行验证，谨慎用到小时线的周期上，因为小时线周期太短，随便一个消息面就可以改变走势，小时线波动厉害，容易影响人的情绪，焦躁、不安、恐惧是兵家大忌，更要命的是周期过短会让人短视，会因看不到方向而感到迷茫，无法窥视行情全貌，自然看不到未来的目标。而且短周期容易受主力机构控盘，如有一段时间黄金经常出现天量砸盘，日内大跌后又被拉回来。这个明显是主力在操纵，但是你放大到日线级别去看，却看不到有操纵的迹象，所以说消息面只能改变短周期波动，改变不了大趋势，而大趋势至少是日线级别以上的任何消息面都改变不了的趋势，只有在公平、稳定的趋势里，交易系统才能够发挥应有的作用和效率。等你认为日线级别的系统已经稳定了，再去追4H和小时线级别的利润，虽然做日线级别的交易持单时间长、见效慢，但却能够保证稳定的收益，更重要的是能够锻炼心性，开阔视野，培养自己的大局观，而不至于因注重眼前的小波动、小利润而错失大的机会，“得了芝麻丢了西瓜”，得不偿失。很多投资者喜欢盯着小时线级别看，甚至是盯着5分钟、15分钟的级别看，这是完全没有必要的，甚至有的人会养成习惯，每天不做单就感觉无事可做了，频繁交易对交易和心态百害无一利，也不利于交易系统的稳定应用。除非你做日内交易，笔者一般不做日内交易，笔者的交易系统是为日线级别以上的趋势而建立的，所以后面提到的技术分析适合于日线级别的预测，对于日线以下级别的预测要谨慎使用。