表目录

表1-1　金融危机的定义/17

表1-2　金融危机主要传导效应/35

表2-1　主权经济实力指标选择/90

表2-2　混合截面数据的统计特征/96

表2-3　系统聚类法国家分层结果/98

表2-4　K-means聚类法国家分层结果与系统聚类法结果的比较/101

表2-5　单因素方差分析/101

表2-6　特征根及累计贡献率/102

表2-7　主成分的特征向量/103

表2-8　主成分得分和类别/104

表2-9　主成分得分的分类结果与系统聚类法结果的比较/105

表4-1　股票市场指数/130

表4-2　三个时间段的样本划分/131

表4-3　危机前新兴市场国家股市收益率的AR模型/131

表4-4　危机中新兴市场国家股市收益率的AR模型/133

表4-5　危机后新兴市场国家股市收益率的AR模型/134

表4-6　相关系数/136

表4-7　四个时间段的样本划分/139

表4-8　危机前新兴市场国家股市收益率的AR模型/140

表4-9　次贷危机中新兴市场国家股市收益率的AR模型/141

表4-10　欧债危机中新兴市场国家股市收益率的AR模型/143

表4-11　危机后新兴市场国家股市收益率的AR模型/144

表4-12　相关系数变化情况/146

表4-13　四个时间段的样本划分/151

表4-14　危机前新兴市场国家国债市场收益率的AR模型/153

表4-15　次贷危机中新兴市场国家国债市场收益率的AR模型/155

表4-16　欧债危机中新兴市场国家国债市场收益率的AR模型/156

表4-17　危机后新兴市场国家国债市场收益率的AR模型/158

表4-18　相关系数变化情况/159

表4-19　四个时间段的样本划分/163

表4-20　危机前新兴市场国家外汇市场收益率的AR模型/164

表4-21　次贷危机中新兴市场国家外汇市场收益率的AR模型/165

表4-22　欧债危机中新兴市场国家外汇市场收益率的AR模型/165

表4-23　危机后新兴市场国家外汇市场收益率的AR模型/166

表4-24　相关系数变化情况/167

表5-1　2003—2011年美国财政状况/175