法则6：没有哪个交易系统在将来可以跟过去一样有效

美国证券交易委员会要求所有的共同基金都按照下面的说法给予声明，即“过去业绩并不保证未来结果”。这句话既简短又精确。一个系统过去有10次业绩良好并获得人们的关注，然而有10次失败的业绩却没有引起人们的注意。但特定的市场本质表明一个成功的系统并不能持续永久地成功下去——从理论上来讲，如果交易者能够持续盈利的话，那么他们使用的这个系统就能让他们拥有整个市场。当然，事实就是交易系统从来都没有近乎统治世界——它们甚至经常都没有接近盈亏平衡。

这些年来有数不清的交易系统试图击败市场，但没有一次表现得足够良好且得以幸存下来。每一代人都会提出一套他们自己的关于这些系统的变体，然而当今的热门交易系统看起来从来都没比之前的那个系统要更有效。令人伤心的事实就是一旦你听到关于一个系统操作起来应该会比较简单的消息的话，那么这个系统的好运气也快要到头了。是时候把你投入到这个系统里的大量资金撤出来了。