封面
3小时快学期权
导读
第1小时
第1讲 拔剑式：基本概念
第2讲 论剑式：合约要素
第3讲 独剑式：单腿策略
第2小时
第4讲 长剑式：买方策略
第5讲 短剑式：卖方策略
第6讲 化剑式：保险策略
第3小时
第7讲 重剑式：增强收益策略
第8讲 花剑式：组合策略
第9讲 收剑式：行权与交割
总复习题
附录一 新手起步：期权行情与下单必知
附录二 期权活用七字诀
附录三 期权交易独孤九剑剑诀和剑谱
附录四 上交所50ETF期权合约条款表
参考答案
3小时快学ETF（第二版）
导读
第1小时
第1讲 ETF与指数投资
第2讲 ETF投资须知
第3讲 股票ETF
第2小时
第4讲 跨境ETF
第5讲 黄金ETF
第6讲 债券ETF与货币ETF
第3小时
第7讲 玩转ETF——长线配置策略
第8讲 玩转ETF——短线交易策略
第9讲 ETF高级策略
自测题
附录一 ETF的认购和实物申赎
附录二 其他上市或挂牌基金
附录三 上交所上市ETF一览表
参考答案
注释
2周攻克期权策略
第一天 期权定价原理
1.1 期权定价历史
1.2 B-S模型
1.3 二叉树模型
1.4 小结：如何养成正确的期权交易思维
第二天 希腊字母：期权交易参数
2.1 希腊字母概述
2.2 Delta（Δ）
2.3 Gamma（Γ）
2.4 Vega（ν）
2.5 Theta（Θ）
2.6 Rho（ρ）
2.7 希腊字母在交易中的运用
第三天 保守型交易策略之一：备兑开仓
3.1 备兑开仓的策略概况
3.2 备兑开仓的策略原理
3.3 备兑开仓的应用案例
3.4 备兑开仓的风险管理
3.5 备兑开仓的收益计算
第四天 保守型交易策略之二：保险策略
4.1 保险策略概述
4.2 持股保险
4.3 融资与融券的保险策略
4.4 利用领口策略降低保险成本
4.5 保险策略其他应用扩展
第五天 保守型交易策略之三：股票替代
5.1 引言：从期权平价公式谈起
5.2 合成股票多头
5.3 合成股票空头
5.4 股票替代：利用实值期权替代股票买卖
5.5 期权的无风险套利
第六天 震荡市场交易策略
6.1 概述
6.2 买入跨式组合策略
6.3 买入勒式组合策略
6.4 交易案例
6.5 卖出跨式或勒式组合策略
第七天 复习与思考之一
7.1 期权定价原理
7.2 希腊字母：期权交易参数
7.3 保守型交易策略之一：备兑开仓
7.4 保守型交易策略之二：保险策略
7.5 保守型交易策略之三：股票替代
7.6 震荡交易市场策略
第八天 价差交易之一：牛熊价差
8.1 价差交易概述
8.2 牛市认购价差组合
8.3 牛市认沽价差组合
8.4 熊市认购价差策略
8.5 熊市认沽价差策略
第九天 价差交易之二：蝶式策略
9.1 蝶式期权策略概述
9.2 蝶式期权策略原理
9.3 铁蝶式策略
第十天 价差交易之三：鹰式策略
10.1 鹰式策略概述
10.2 铁鹰式策略
10.3 秃鹰式策略
第十一天 价差交易之四：比率价差
11.1 认购比率价差
11.2 认沽比率价差
第十二天 价差交易之五：跨期策略
12.1 跨期策略之一：日历价差概述
12.2 认购日历价差策略
12.3 日历价差的拓展应用
12.4 跨期策略之二：对角线策略概述
12.5 认购期权对角牛市价差策略
12.6 认购期权对角熊市价差策略
第十三天 波动率交易
13.1 波动率
13.2 波动率分类
13.3 波动率交易
13.4 波动率指数
第十四天 复习与思考之二
14.1 价差交易之一：牛熊价差
14.2 价差交易之二：蝶式策略
14.3 价差交易之三：鹰式策略
14.4 价差交易之四：比率价差
14.5 价差交易之五：跨期策略
14.6 波动率交易
附录 期权交易心法精选
参考答案
注释
更新时间：2021-01-22 15:39:08
完结共125章
倒序